สัมมนาฟรี เครดิตของธนาคาร บริษ...

สัมมนาฟรี เครดิตของธนาคาร บริษัทเอกชนและหุ้นกู้ (17 สค.)
ข่าวจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ คณะบัญชี ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ทริส และ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จะมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และจัดบรรยายวิชาการ เรื่อง เครดิตของธนาคาร บริษัทเอกชนและหุ้นกู้ : Will “They” Default on Us? ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 09:00 – 16:15 น. ณ คณะบัญชี ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ การเข้าร่วมฟังการบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) เงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินและหุ้นกู้เป็น Asset Class กลุ่มหนึ่งที่ผู้ออมและผู้ลงทุนในตลาดการเงินไทยถือครองอยู่เป็นจำนวนมาก ในการตัดสินใจเลือกเงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินหรือหุ้นกู้ ผู้ออมและผู้ลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ให้รอบคอบ เพื่อจะได้มั่นใจว่าสินทรัพย์จะไม่บิดพลิ้วหรือมีโอกาสน้อยที่จะบิดพลิ้ว อย่างไรก็ตาม ในทางหนึ่ง สำหรับประเทศไทย ณ เวลาปัจจุบัน ความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินฝากธนาคารมีระดับที่สูงขึ้นจากการที่รัฐบาลมีกำหนดยกเลิกการค้ำประกัน และสถาบันคุ้มครองเงินฝากซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่ค้ำประกันเงินฝากแทนรัฐบาลจำกัดวงเงินที่จะคุ้มครอง ทั้งยังทยอยลดวงเงินที่จะคุ้มครองจนในที่สุดเหลือไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท ส่วนในอีกทางหนึ่ง สำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตของตั๋วเงินและหุ้นกู้ของธนาคารและบริษัทเอกชนนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตยังทำได้จำกัด เนื่องจากการวิเคราะห์ขาดข้อมูล ทำให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่ต้องอ้างอิงข้อมูลในส่วนที่ตลาดการเงินไทยยังขาดอยู่ได้อย่างเต็มที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความจำเป็นที่ตลาดการเงินไทยต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ต้องมีหลักวิชาการ ทฤษฎีและเทคนิคสาหรับการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจออมหรือลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินและหุ้นกู้ให้รอบคอบ คณะฯ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สังคมไทยได้นำไปประยุกต์ใช้ ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี คณะฯ ได้เชิญบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเข้าร่วมมือทางวิชาการด้านตราสารหนี้ไทย เพื่อให้การพัฒนาทางวิชาการแก่สังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังประโยชน์ต่อตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจไทยให้มากและตรงยิ่งขึ้น การลงนามในบันทึกความร่วมมือกำหนดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 และในวันเดียวกันนั้นหลังพิธีลงนาม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จะดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นครั้งแรกตามโครงการ โดยจัดให้มีการบรรยายวิชาการ เรื่อง เครดิตของธนาคาร บริษัทเอกชนและหุ้นกู้ : Will “They” Default on Us? ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ การจัดงานครั้งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ เป็นประธานคณะทำงาน การบรรยายวิชาการประกอบด้วยหัวข้อทั้งหมดรวม 7 หัวข้อ การบรรยายหัวข้อแรกเป็นการพัฒนา Credit Migration Probability Matrix ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องเต็มที่กับคุณสมบัติที่ทฤษฎีการเงินคาดหว้ง Matrix นี้ถือเป็น Matrix ที่พัฒนาขึ้นสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย สามารถนำไปใช้เชื่อมโยงอันดับเครดิตเข้ากับ Default Probabilities ทำให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตทั้งหลายของธนาคาร บริษัทเอกชน และหุ้นกู้ที่ต้องอ้างอิงกับความน่าจะเป็นเหล่านั้น ผ่านอันดับเครดิต สามารถทำได้จริงในตลาดการเงินไทย การบรรยายที่เหลือจานวน 6 หัวข้อแบ่งเป็นกลุ่มสาระจานวน 3 กลุ่ม กลุ่มสาระแรกเป็น กลุ่มสาระด้านการวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analyses) การบรรยายในหัวข้อแรกของกลุ่มจะแนะนำวิธีการวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ออมและผู้ลงทุนทราบและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมว่าควรเลือกฝากเงินกับธนาคารใดในสภาวะที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันเงินฝาก และสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีกำหนดลดวงเงินค้าประกันลงเป็นระยะ ส่วนการบรรยายในหัวข้อที่สองเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อเป็นข้อมูลร่วมกับข้อมูลอันดับเครดิตที่หุ้นกู้ได้รับจากสถาบันจัดอันดับเครดิต ที่ผู้ลงทุนต้องใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ กลุ่มสาระที่สองเป็น กลุ่มสาระด้านการประยุกต์ใช้ Credit Migration Probability Matrix ในการวิเคราะห์ราคาตราสารหนี้ และการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ด้านเครดิต หัวข้อแรกเป็นการบรรยายเพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่สถาบันการเงินต้องอ้างอิง Matrix ซึ่งได้รับการออกแบบและกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับตลาดการเงินไทยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตและการบริหารการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ด้านเครดิตที่สถาบันการเงินถือครองอยู่ และในหัวข้อที่สอง การบรรยายจะแนะนาตัวแบบจำลอง Jarrow-Lando-Turnbull (1997) สาหรับการกำหนดราคาตราสารหนี้เอกชนในประเทศไทย ซึ่งต้องอ้างอิง Migration Probability Matrix ของประเทศไทย จึงจะสามารถดำเนินการได้จริงและผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือ เหมาะสม สุดท้าย กลุ่มสาระที่สามเป็น กลุ่มสาระด้าน Credit Rating and Default Risk การบรรยายหัวข้อแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการจัดอันดับเครดิตของสถาบันการจัดอันดับเครดิต และลักษณะเฉพาะโดยละเอียดของธนาคาร บริษัทเอกชนหรือตราสารหนี้ รวมทั้งเงื่อนไขสาคัญที่ทำให้ธนาคาร บริษัทเอกชนหรือตราสารหนี้ได้รับอันดับเครดิตที่แตกต่างกัน ส่วนหัวข้อที่สองเป็นการบรรยายเทคนิคการประยุกต์ใช้ Credit Migration Probability Matrix ที่พัฒนาขึ้นสาหรับประเทศไทยไปเพื่อระบุความน่าจะเป็นของการบิดพลิ้วของธนาคาร บริษัทเอกชนหรือตราสารหนี้ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 1 หรือ 3 เดือน ช่วงเวลาปานกลาง เช่น 1 ปี หรือช่วงเวลาที่ยาวนานเช่น 5 ถึง 10 ปี เป็นต้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่ http://www.tbs.tu.ac.th/th/home/news-detail.rails?sid=9&cid=1255
ผู้ตั้งกระทู้ ไพรัช ทิสโก้ :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-11 17:44:35

[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3299931)
ใครทำงานเกี่ยวกับ Risk Management, Credit Risk, Credit Scoring ห้ามพลาดครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ไพรัช ทิสโก้ วันที่ตอบ 2011-07-11 17:53:53

ความคิดเห็นที่ 2 (3308432)

ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบการบรรยายในทุกๆ sessions ของการบรรยายวิชาการ เรื่อง เครดิตของธนาคาร บริษัทเอกชนและหุ้นกู้ : Will “They” Default on Us? ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 54 ที่ธรรมศาสตร์ได้ที่

http://www.tbs.tu.ac.th/th/home/news-detail.rails?sid=9&cid=1255

ผู้แสดงความคิดเห็น ไพรัช ทิสโก้ วันที่ตอบ 2011-08-25 10:35:13

[1]

แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น *
อีเมล
	ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล